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By Anke Cronjäger

Ein software zur examine komplexer ökonomischer Zusammenhänge sind die ökonometrischen Mehrgleichungsmodelle. Die Autorin entwickelt ein neuartiges Verfahren, das zu jeder vorgegebenen Prognosegüte und für jedes beliebige lineare Mehrgleichungsmodell Intervallprognosen bereitstellt.

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Sauerstoffversorgung und Säure-Basenhaushalt in tiefer Hypothermie

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Schönfeld (1971), S. 232). Demnach ergibt sich folgende zweistufige Vorgehensweise für m = 1, ... 17) KAPITEL 2. DAS LINEARE MEHRGLEICHUNGSMODELL 18 Aus den TSLS-Schätzungen a m, m = 1, ... ,N, ergeben sich unter Beachtung der Nullrestriktionen sofort die TSLS-Schätzungen Bund i' der SF-Koeffizientenma- trizen Bund r . Unter den Modellvoraussetzungen (MV1)-(MV8) ist die TSLS-Schätzfunktion konsistent. (Das TSLS-Verfahren und seine Eigenschaften sind ausführlich in Schönfeld (1971), S. 239 ff. 7).

N - p + 1): Es seien Xt und Pt gegeben. 1 0 Prädiktionsschritt: (A) Xt-l = Mtxt, = CXt-l, (C) Pt- 1 = MtPtMf + BQB'. 33) 2 0 Korrekturschritt: (D) /{t-l (E) Xt-l = Pt-\C' (CPt-\C I + Rt- 1 ) = Xt-l -1, + /{t-l(Zt-l - Zt-tl, (F) Pt- 1 = Pt- 1 - /{t-lCPt-1. Man erhält somit Xt-l und Pt-I. 1, indem der Zeitverlauf umgedreht wird. 2 angegeben. Vor Beginn des Rekursionsverfahrens muß demnach die Festlegung der benötigten Startwerte xn und Pn erfolgen. Der «HN + 1 + NV) x l)-Startvektor xn 46 KAPITEL 3.

DAS RBP- VERFAHREN durch den (NV x l)-Vektor uk(t) der Kalmanfilter-Residuen ersetzt wurde. Dabei bilde uk(t), t E Z, eine Folge unabhängig identisch verteilter NV-dimensionaler Zufallsvariablen mit E(uk(t)) VKM(uk(t)) ON'X! 23) n L (Ui(t) - t1i)(Uj(t) - t1j ) für i,j = 1, ... ~•. 24) k falls MINi = MINj falls MINi =J MINj für i,j = 1, ... 17). 25) mit Ym(t - Hm) := 0 für t - Hm > n; m = 1, ... , N. 3. 26) 0 0 = 1, ... , N. 17) im Durchschnitt 1% von den entsprechenden Beobachtungswerten abweicht.

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