By Anke Cronjäger
Ein software zur examine komplexer ökonomischer Zusammenhänge sind die ökonometrischen Mehrgleichungsmodelle. Die Autorin entwickelt ein neuartiges Verfahren, das zu jeder vorgegebenen Prognosegüte und für jedes beliebige lineare Mehrgleichungsmodell Intervallprognosen bereitstellt.
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In der vorliegenden Arbeit wird versucht, eine sozialpsychologische examine von Werten und Werthaltungen durchzuführen, in der die Dimensionen von Werten umfassend bestimmt werden sollen. Das Thema macht es erforder lich, über den Rahmen der Sozialpsychologie hinauszugehen und Aspekte, Problemstellungen und Ansätze aus anderen Forschungsfeldern aufzugreifen.
Der Fehlzeiten-Report, der vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) und der Universität Bielefeld herausgegeben wird, informiert jährlich umfassend über die Krankenstandsentwicklung in der deutschen Wirtschaft. Er beleuchtet detailliert das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen in den einzelnen Branchen und stellt aktuelle Befunde und Bewertungen zu den Gründen und Mustern von Fehlzeiten in Betrieben vor.
Sauerstoffversorgung und Säure-Basenhaushalt in tiefer Hypothermie
Der Arbeit zusammengefaBten Angaben iiber die Patienten, die im hypothermen Herzstillstand mit Membranstabilisierung nach BRET SCHNEIDER operiert wurden. Frl. M. ETTER, Sekretarin der Klinik, dem Klinikabwart Herrn R. PFUND und den Operationsschwestern unter der Leitung von Sr. RUTH SUTTER verdanke ich ihre stete Hilfsbereitschaft.
- Wissenschaft mit Wirkung: Beiträge zu Journalismus- und Medienwirkungsforschung
- Pathologie des Endokard, der Kranzarterien und des Myokard
- Der Mensch und seine Behandlung in der Medizin: Bloß ein Mittel zum Zweck?
- Öffentliche Meinung und Politik: Eine empirische Studie zur Responsivität des deutschen Bundestages zwischen 1949 und 1990
- Ergebnisse der Adriamycin-Therapie: Adriamycin-Symposium Frankfurt/Main 1974
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Schönfeld (1971), S. 232). Demnach ergibt sich folgende zweistufige Vorgehensweise für m = 1, ... 17) KAPITEL 2. DAS LINEARE MEHRGLEICHUNGSMODELL 18 Aus den TSLS-Schätzungen a m, m = 1, ... ,N, ergeben sich unter Beachtung der Nullrestriktionen sofort die TSLS-Schätzungen Bund i' der SF-Koeffizientenma- trizen Bund r . Unter den Modellvoraussetzungen (MV1)-(MV8) ist die TSLS-Schätzfunktion konsistent. (Das TSLS-Verfahren und seine Eigenschaften sind ausführlich in Schönfeld (1971), S. 239 ff. 7).
N - p + 1): Es seien Xt und Pt gegeben. 1 0 Prädiktionsschritt: (A) Xt-l = Mtxt, = CXt-l, (C) Pt- 1 = MtPtMf + BQB'. 33) 2 0 Korrekturschritt: (D) /{t-l (E) Xt-l = Pt-\C' (CPt-\C I + Rt- 1 ) = Xt-l -1, + /{t-l(Zt-l - Zt-tl, (F) Pt- 1 = Pt- 1 - /{t-lCPt-1. Man erhält somit Xt-l und Pt-I. 1, indem der Zeitverlauf umgedreht wird. 2 angegeben. Vor Beginn des Rekursionsverfahrens muß demnach die Festlegung der benötigten Startwerte xn und Pn erfolgen. Der «HN + 1 + NV) x l)-Startvektor xn 46 KAPITEL 3.
DAS RBP- VERFAHREN durch den (NV x l)-Vektor uk(t) der Kalmanfilter-Residuen ersetzt wurde. Dabei bilde uk(t), t E Z, eine Folge unabhängig identisch verteilter NV-dimensionaler Zufallsvariablen mit E(uk(t)) VKM(uk(t)) ON'X! 23) n L (Ui(t) - t1i)(Uj(t) - t1j ) für i,j = 1, ... ~•. 24) k falls MINi = MINj falls MINi =J MINj für i,j = 1, ... 17). 25) mit Ym(t - Hm) := 0 für t - Hm > n; m = 1, ... , N. 3. 26) 0 0 = 1, ... , N. 17) im Durchschnitt 1% von den entsprechenden Beobachtungswerten abweicht.